¿Es tu score del Buró de Crédito tan predictivo como pudiera ser?

¿Tus criterios de precalificación disminuyen el poder predictivo del score del Buró de Crédito? En muchos países en desarrollo, las mejores prácticas para la implementación de la scorecard, incluyendo el proceso de validación de los scores del Buró de Crédito contra el desempeño real, no son comunes. Applied Business Intelligence Group realizó recientemente un proyecto de modelado personalizado para una de las instituciones financieras más grandes de México. Esta institución en particular fue relativamente conservadora y sus criterios de precalificación eliminaron exitosamente muchos solicitantes potencialmente "MALOS, pero al mismo tiempo redujeron el poder predictivo del score del Buró de Crédito en un 60%.


¿Por qué ocurre este fenómeno? Las scorecards del Buró de Crédito se desarrollan a través de un universo diverso de créditos emitidos por múltiples instituciones financieras. Los criterios de precalificación de crédito de un prestamista definen un subconjunto de este universo diverso, lo que dará lugar a una población objetivo que representa más o menos riesgo que el universo en su conjunto dependiendo del riesgo que quiera tomar el prestamista. No es de extrañar que el poder predictivo se vea disminuido dentro del mercado objetivo de los prestamistas debido a las diferencias entre el universo y la población objetivo.

¿Cuál fue la solución? ABIG ha desarrollado scorecards mejoradas basadas en el Buró de Crédito las cuales normalmente aumentan el poder predictivo en un 50% sobre el score del Buró de Crédito. Utilizando nuestro producto DataDynamics, ABIG fue capaz de desarrollar efectivamente más de mil características del Buró de Crédito que se compararon con el desempeño real para identificar las características que mejor predicen el desempeño "BUENO" o "MALO" dentro de la población objetivo. La gráfica anterior demuestra que el score del Buró de Crédito tiene una predicción baja en el riesgo crediticio en los rangos bajos de los scores mientras que tiene una predicción alta en el riesgo crediticio en los rangos altos de los scores. Esta gráfica también ilustra el poder predictivo aumentado de las scorecards mejoradas del Buró de Crédito en todos los rangos del score.